في هذا المقال سيتم تطوير نظام تداول بمنطق بسيط جدًا والذي، كما سيتم رؤيته، يمكن تطبيقه على عدة عملات مشفرة بنتائج مثيرة جدًا للاهتمام. النظام يعتمد على Average True Range، الذي يُستخدم كمؤشر للتقلبات، وفي الحالة المحددة سيتم تطبيقه على Bitcoin (BTC). مؤخرًا، أثارت ملكة العملات المشفرة الكثير من الحديث، سواء بسبب التوقعات بحدوث bull rally مهم بعد آخر Halving، أو بسبب دورها المتزايد كأصل استراتيجي كاحتياطي للقيمة ضد التضخم النموذجي للعملات fiat.
Summary
كيف يعمل مؤشر التقلب Average True Range
متوسط المدى الحقيقي (ATR)، أي “l’intervallo medio reale”، هو مؤشر تقني يستخدم لقياس التقلبات في أصل معين خلال فترة زمنية محددة. تم ابتكاره في عام 1978 من قبل Welles Wilder Jr، المحلل الشهير في المواد الخام. الهدف الرئيسي من ATR هو تقديم مؤشر رقمي حول تقلبات أداة أو سوق معين.
في الواقع، يشير ATR مرتفع إلى سوق ذات تقلبات عالية، بينما يعبر ATR منخفض عن استقرار أكبر في سعر الأصل الأساسي، وبالتالي، ملف مخاطر أقل.
يعبر هذا المؤشر عن التغير في سعر أداة مالية خلال فترة زمنية محددة، لكنه غير قادر على تقديم معلومات تتعلق باتجاه السوق وmomentum الخاص به.
كما يوحي الاسم، لحساب ATR يجب قياس متوسط “true range” الذي، على عكس “range” البسيط (أي القيمة القصوى ناقص الحد الأدنى لشريط) يتم تعريفه أيضًا من خلال النظر في الفجوات المحتملة بالنسبة لإغلاق الشريط السابق.
بشكل عام، يتم القياس لمدة 14 فترة، ولكن يمكن حساب ATR أيضًا على فترات مختلفة حسب احتياجات المتداول.
استراتيجية تتبع الاتجاه على Bitcoin: المنطق والاختبار الخلفي للتداول
الاستراتيجية المعنية هي متابعة الاتجاه البسيطة نحو الصعود، مصممة للسوق الفوري ولكن يمكن تطبيقها أيضًا على العقود المستقبلية، والتي ستدخل السوق بأمر من نوع إيقاف عند كسر مستوى سعر معين، مع الفكرة أن الحركة الجارية قد تستمر في الصعود.
تعتبر الجلسة المتخذة في الاعتبار تقليديًا من 00:00 GMT إلى 23:59 GMT. نظرًا لأن العملات المشفرة مدرجة على مدار 24 ساعة، تم اختيار هذه الأوقات لتتزامن الجلسة مع اليوم الشمسي. سيتم أيضًا استخدام إطار زمني بشموع مدتها 15 دقيقة للتداول بطريقة دقيقة إلى حد ما في السوق، ولكن باستخدام أيضًا مجموعة بيانات ثانية (data2) بشموع يومية لحساب مستوى الدخول.
في الواقع، سيتم تحديد هذا الأخير من خلال إغلاق الشمعة اليومية الأخيرة بالإضافة إلى كمية معينة، يتم تحديدها من خلال متوسط النطاق الحقيقي (ATR) لآخر 5 أيام (الفترة)، ثم يتم ضربها في عامل (factor) الذي سيتم تعيينه في البداية ليكون مساوياً لـ 1.
شراء الشمعة التالية عند c data2 + factor*AvgTrueRange(period)data2 وقف؛
بافتراض العمل بمبلغ 10.000$ لكل عملية، سيتم إغلاق الصفقة عند الوصول إلى حد وقف الخسارة بقيمة 1.000$، وهو قيمة كبيرة إلى حد ما ولكن يُفترض أنها ضرورية في هذا السوق، نظرًا لتقلبات Bitcoin وكيفية أن يكون هذا السوق عصبيًا في حركته. على أي حال، فإن الاستراتيجية لها أفق intraday، لذا ستغلق المراكز قبل نهاية الجلسة، دون الحاجة إلى استخدام take profit.
بتطبيق هذه الاستراتيجية على السوق الفوري لبيتكوين (BTC) مقابل USDT (stablecoin المرتبطة بالدولار)، من يناير 2017 إلى أكتوبر 2024 يتم الحصول على نتائج مشجعة للغاية، مع خط الأسهم الذي يرتفع بشكل منتظم إلى حد ما.
هذا ما تؤكده النتائج السنوية الموضحة في الشكل 2، التي تشير مع ذلك إلى أن متوسط التداول ليس مرتفعًا جدًا، مما يمكن محاولة تحسينه لجعل الاستراتيجية أكثر قوة بهدف دعم التكاليف التشغيلية للتداول الحقيقي (العمولات والانزلاق في تنفيذ الأوامر).
كيفية تحسين أداء استراتيجية تتبع الاتجاه على Bitcoin
من بين المتغيرات التي يمكن العمل عليها لتحسين الاستراتيجية هناك بالتأكيد الفترة (period) المستخدمة لحساب ATR ولكن أيضًا عاملها المضاعف (factor) وقيمة وقف الخسارة.
بتغيير ‘period’ بين 2 و 10 أيام و ‘factor’ بين 0,5 و 2 (بخطوة 0,25)، مع ترك وقف الخسارة دون تغيير في الوقت الحالي، يتم الحصول على النتائج في الشكل 3.
عند ترتيبها حسب average trade، يُلاحظ كيف أن الجمع بين ‘period’=2 و ‘factor’=1 يسمح بالحصول على نسبة ممتازة بين صافي الربح/التراجع (Custom Criteria) وأفضل صافي ربح (حوالي 29.600$) بين تلك التي لديها average trade أعلى. في الواقع، هناك أيضًا تركيبات مع صافي ربح أعلى، ولكن مع average trade منخفضة جدًا بحيث لا يمكن اعتبارها.
مع المعايير المحددة، يقترب الربح الإجمالي للنظام من 30,000$ في 355 عملية، مع متوسط تداول حوالي 83.50$. هذه النتائج تشير إلى استراتيجية جيدة بالفعل يمكن تطبيقها في التداول المباشر، ولكن هذا لا يمنع من إمكانية العمل عليها لتحسينها بشكل أكبر.
في الوقت الحالي، في الواقع، تتضمن الاستراتيجية استخدام وقف الخسارة عند 1.000$، أي 10% من قيمة المركز، والذي لم يتم تحسينه. في الشكل 4، يُلاحظ أنه عند تغيير وقف الخسارة من 500$ إلى 2.000$، لا توجد نتائج مثيرة للاهتمام بشكل خاص، لذلك يمكن الحفاظ على الوقف الأولي أو على الأكثر أخذ قيمة 1.100$، التي تعتبر الأمثل.
استراتيجية تتبع الاتجاه: التطبيق على عملات رقمية أخرى (Ethereum وSolana)
دون المضي قدمًا في إدخال مرشحات تشغيلية قد تؤدي بسهولة إلى الإفراط في التخصيص في تحسين الاستراتيجية، يمكن ببساطة محاولة التحقق من صحتها بتطبيق نفس المنطق على عملات مشفرة أخرى، للتحقق مما إذا كانت تستطيع أيضًا تحقيق نتائج جيدة. من المعروف، في الواقع، أن Bitcoin تعمل قليلاً كقائد للسوق بأكمله، لذلك تميل العملات المشفرة الأخرى إلى التحرك بطريقة مماثلة.
فيما يلي خطوط الأسهم لنفس الاستراتيجية المطبقة على Ethereum (ETH) وSolana (SOL)، وهما من العملات الرقمية البديلة الرئيسية في السوق.
إن الاتجاه التصاعدي لكلتا equity line يؤكد جودة الاستراتيجية حتى لو، للحصول على أفضل النتائج أيضًا من Ethereum وSolana، سيكون من الضروري المضي قدمًا في تحسين المعايير، كما تم القيام به سابقًا لـ Bitcoin. يُترك هذا العمل للقارئ كنقطة انطلاق عملية.
الاستنتاجات حول الاستراتيجية التي تستغل تقلبات Bitcoin والعملات المشفرة في التداول
في الختام، أثبتت استراتيجية متابعة الاتجاه اليومية المجربة على Bitcoin أنها مثيرة للاهتمام بالتأكيد في بساطتها، ويمكن تطبيقها مع التعديلات والتحسينات اللازمة على العديد من العملات الرقمية الأخرى. هذا السوق لا يزال في الواقع شابًا إلى حد ما، وعلى الرغم من أنه ينضج بسرعة، فإنه يقدم العديد من الفرص للمتداولين الذين يرغبون في تجربته.
إلى اللقاء في المرة القادمة وتداول موفق!
أندريا أونغر
.){kind=link}